Simulador De Estrategias De Opciones

Opciones de Simulación de Operaciones Cada equipo debe estar inscrito en un programa de pregrado o MBA de tiempo completo en Canadá. Composición del equipo Los equipos deben estar compuestos de uno a cuatro participantes. No hay límite en el número de equipos por universidad o facultad. Descripción de la simulación Parámetros iniciales Cada equipo recibe una cuenta de efectivo virtual de 100.000 para construir su cartera de opciones. Esta Simulación de Operaciones de Opciones de diez semanas se lleva a cabo durante el semestre de otoño de 2016, desde el 26 de septiembre de 2016 hasta el 2 de diciembre de 2016. Los participantes todavía pueden registrarse durante las dos primeras semanas de negociación hasta el 7 de octubre de 2016. Se anima a cada equipo a asistir Una sesión de educación organizada por su estudiante universitario Embajador entre el 19 de septiembre de 2016 y el 22 de septiembre de 2016. La fecha y hora serán determinadas una semana antes del evento dependiendo de su universidad. Esta sesión de formación se centrará en los componentes obligatorios de la Simulación, las estrategias de negociación de opciones, las funcionalidades del simulador de transacciones, así como las alertas y cotizaciones. Componentes obligatorios Para construir su cartera de opciones, los equipos deben elegir al menos 10 clases de opciones canadienses de los 100 valores más activos. Cada estrategia obligatoria debe tener un valor nocional mínimo de 5.000 o 10 contratos de opción. No se requiere un período de espera mínimo. Cada acción iniciadora y transacción de opción está limitada a un máximo de 5.000 acciones y 50 contratos de opción en la misma serie de opciones. Las estrategias obligatorias se deben negociar en una sola transacción seleccionando el campo Tipo de transacción del Simulador de transacciones y no por las piernas. Cada equipo puede recibir un máximo de cinco llamadas de margen durante la simulación. Todas las posiciones deben ser liquidadas antes del cierre del mercado el 2 de diciembre de 2016. Estrategias obligatorias Cada equipo debe ejecutar las siguientes cuatro estrategias de negociación de opciones predefinidas: Bull call spread Collar Condor poner Short straddle Cada equipo debe ejecutar dos estrategias sorpresa que se desvelará por correo electrónico en Miércoles 19 de octubre de 2016 y miércoles 16 de noviembre de 2016 a las 4:00 pm (ET). Los participantes tienen que cumplir con todos los componentes obligatorios y las estrategias de amplificación para ser elegibles para los premios. Para más detalles, vea las Reglas para la simulación. Ganadores Tres equipos ganadores, habiendo cumplido con todos los componentes obligatorios. Obteniendo los mejores retornos después de un máximo de 10 semanas de negociación, se le otorgará un 1 º premio de 10.000, un 2 º premio de 5.000 y un 3 º premio de 2.500, respectivamente, de la Bolsa de Montral. El equipo con mejor desempeño por universidad, así como los 50 mejores equipos del ranking canadiense, cumpliendo todos los componentes obligatorios. Recibirá un certificado de excelencia. Folletos de estrategia de opciones de acciones Las guías y estrategias ofrecidas por el Intercambio de Montral están disponibles en el sitio web para su referencia. Simulate Bull Spread, Bear Call Spread, Bull Call Spread, Bear Put Spread Analizar el desempeño de la estrategia de opciones y validar las ideas comerciales usando datos históricos. Para elegir las huelgas de opciones mediante la prueba y la optimización de cada selección de opciones Gestionar el riesgo y simular las estrategias principales: Long Call, Long Put, Short Poner estrategias de pantalla por la volatilidad, los griegos, la distancia a breakeven rendimiento técnico y mucho más Si usted está tratando de mejorar a largo plazo, La inversión a largo plazo o los resultados comerciales a corto plazo, las estrategias dirigidas hacia ambos necesitan ser probados para minimizar riesgos y optimizar el rendimiento. Oscreener le permite simular estrategias de opciones con métricas históricas de rendimiento para el análisis y optimización de estrategias. Supervisar sus estrategias, administrar riesgos, guardar pantallas y establecer notificaciones desde el tablero de instrumentos de Oscreener Opciones Simulación tan sencilla: a) Selección de parámetros de selección desde el menú de la izquierda b) Especificación de stop loss () Otros parámetros. Nuestro simulador de operaciones de opciones le permite optimizar las estrategias mediante la revisión del rendimiento de cada precio de ejercicio. Elegir el precio de ejercicio adecuado cuando las opciones de negociación pueden determinar las probabilidades de éxito vs fracaso a largo plazo: - HIGH out-of-the-money strikes gt Conducir a la ganancia de ganancia alta vs tasa de pérdida gt pero baja probabilidad de comercio exitoso - LOW en la opción de dinero golpea gt conducir a baja ganancia vs tasa de pérdida gt pero alta probabilidad de comercio exitoso Oscreener Simulator proporciona métricas de probabilidad para ayudar a los comerciantes identificar estrategias óptimas sin Arriesgando cualquier capital. Se soportan los siguientes parámetros de selección para simular estrategias de opciones: 1) Opciones Estrategia Parámetros de selección: a. Especifique acciones individuales o cree una cartera de acciones o muestre el mercado de opciones completo y simule su estrategia de opciones. segundo. Opción Estrategia Retorno (in) también conocido como retorno sobre el riesgo. do. Presupuesto por estrategia o riesgo máximo (en dólares estadounidenses). re. Períodos de vencimiento. mi. Volatilidad Frontal (Volatilidad Implícita). F. Griegos - Delta, Gamma, Theta, Vega. G Volumen de negociación - Número mínimo de contratos negociados en una sola etapa de la estrategia de opciones seleccionadas h. Distancia al punto de equilibrio en cada estrategia de opciones. yo. Equity Daily, Weekly, Monthly, Quarterly Rendimiento Técnico en. J. Equidad Técnica 5,20,50,100 Promedio móvil del día arriba / abajo en. 2) Visualización del riesgo. Gráficos de acciones individuales para visualizar el beneficio objetivo, el riesgo y la distancia a la expiración de cada estrategia de opciones. Por ejemplo March Bull Put Spread en SHW a principios de diciembre da un beneficio de 15 en la inversión cuando el precio de las acciones continúa tendencia y sube o cambia la tendencia y se mantiene neutral. La estrategia todavía puede ser en ganancia incluso si las existencias de SHW caen 9. (La visualización del riesgo se muestra en el gráfico de la muestra) 3) Estrategia de la opción devuelve las estadísticas. Opciones de estrategia de prueba de nuevo durante los períodos de tiempo seleccionados hasta la caducidad. (La estrategia de la opción devuelve las estadísticas) 4) Los puntos históricos de entrada y salida de la estrategia se muestran claramente en un formato de varias columnas. Precio de entrada y salida de la acción, beneficio objetivo / beneficio real en y, distancia al punto de equilibrio, precio de oferta / oferta, griegos, volatilidad y mucho más. Oscreener mejora la visibilidad en los oficios y permite a los operadores simular estrategias de opciones y administrar el riesgo de manera más eficaz.10 Opciones Estrategias a saber Con demasiada frecuencia, los comerciantes saltar en el juego de opciones con poca o ninguna comprensión de cuántas estrategias de opciones están disponibles para limitar su riesgo y maximizar regreso. Con un poco de esfuerzo, sin embargo, los comerciantes pueden aprender a aprovechar la flexibilidad y la plena potencia de las opciones como un vehículo comercial. Con esto en mente, hemos preparado esta presentación de diapositivas, que esperamos que acorte la curva de aprendizaje y que apunte en la dirección correcta. Demasiado a menudo, los comerciantes saltar en el juego de opciones con poca o ninguna comprensión de cuántas estrategias de opciones están disponibles para limitar su riesgo y maximizar el retorno. Con un poco de esfuerzo, sin embargo, los comerciantes pueden aprender a aprovechar la flexibilidad y la plena potencia de las opciones como un vehículo comercial. Con esto en mente, hemos preparado esta presentación de diapositivas, que esperamos que acorte la curva de aprendizaje y que apunte en la dirección correcta. 1. Llamada cubierta Además de comprar una opción de llamada desnuda, también puede participar en una llamada cubierta básica o comprar-escribir estrategia. En esta estrategia, compraría los activos de forma directa y simultáneamente escribiría (o vendería) una opción de compra en esos mismos activos. Su volumen de activos propiedad debe ser equivalente al número de activos subyacentes a la opción de compra. Los inversores suelen utilizar esta posición cuando tienen una posición a corto plazo y una opinión neutral sobre los activos, y buscan generar beneficios adicionales (a través de la recepción de la prima de la llamada), o proteger contra una posible disminución en el valor de los activos subyacentes. (Para más información, lea las Estrategias de Llamadas Cubiertas para un Mercado Que Cae). 2. Casado Poner En una estrategia casada, un inversionista que compra (o posee actualmente) un activo particular (como acciones), compra simultáneamente una opción de venta para un Número equivalente de acciones. Los inversores utilizarán esta estrategia cuando son alcistas sobre el precio de los activos y desean protegerse contra posibles pérdidas a corto plazo. Esta estrategia esencialmente funciona como una póliza de seguro, y establece un piso si el precio de los activos se hunde dramáticamente. (Para más información sobre el uso de esta estrategia, vea Married Puts: A Protective Relationship). 3. Alcance de Bull Call En una estrategia de spread de call de toro, un inversionista comprará simultáneamente opciones de compra a un precio de ejercicio específico y venderá el mismo número de llamadas a un Mayor precio de ejercicio. Ambas opciones de compra tendrán el mismo mes de vencimiento y el activo subyacente. Este tipo de estrategia de difusión vertical se utiliza a menudo cuando un inversor es alcista y espera un aumento moderado en el precio del activo subyacente. (Para obtener más información, lea los Estiramientos de Crédito de Toros Verticales y Oso). 4. La Diferencia de Oso Poner La estrategia de Difusión de Oso es otra forma de propagación vertical. En esta estrategia, el inversor adquirirá simultáneamente opciones de venta como un precio de ejercicio específico y venderá el mismo número de puts a un menor precio de ejercicio. Ambas opciones serían para el mismo activo subyacente y tendrían la misma fecha de vencimiento. Este método se utiliza cuando el operador es bajista y espera que el precio de los activos subyacentes disminuya. Ofrece ganancias limitadas y pérdidas limitadas. (Para más información sobre esta estrategia, lea Bear Spreads: Una alternativa rugiente a la venta corta.) 5. Collar protector Una estrategia de collar protector se realiza mediante la compra de una opción de venta fuera del dinero y la escritura de un fuera de la - opción de compra de dinero al mismo tiempo, para el mismo activo subyacente (como acciones). Esta estrategia suele ser utilizada por los inversores después de una posición larga en una acción ha experimentado ganancias sustanciales. De esta manera, los inversores pueden obtener ganancias sin vender sus acciones. (Para más información sobre estos tipos de estrategias, vea Dont Forget Your Collar de protección y Colocación de collares para trabajar.) 6. Long Straddle Una estrategia de opciones de largo straddle es cuando un inversor compra tanto una opción de compra y venta con el mismo precio de ejercicio, subyacente Y fecha de vencimiento simultáneamente. Un inversionista usará a menudo esta estrategia cuando él o ella cree que el precio del activo subyacente se moverá sigificantly, pero es inseguro de qué dirección tomará el movimiento. Esta estrategia permite al inversor mantener ganancias ilimitadas, mientras que la pérdida se limita al costo de ambos contratos de opciones. 7. Strangle largo En una estrategia de opciones de estrangulamiento largo, el inversor compra una opción de compra y venta con el mismo vencimiento y el activo subyacente, pero con diferentes precios de ejercicio. El precio de ejercicio put estará por lo general por debajo del precio de ejercicio de la opción de compra, y ambas opciones estarán fuera del dinero. Un inversor que utiliza esta estrategia cree que el precio de los activos subyacentes experimentará un gran movimiento, pero no está seguro de qué dirección tomará el movimiento. Las pérdidas se limitan a los costos de ambas opciones. Los estranguladores suelen ser menos costosos que los straddles porque las opciones se compran con el dinero. (Para obtener más información, consulte Obtener un fuerte sostenimiento en el beneficio con estrangulamientos.) 8. Mariposa propagación Todas las estrategias hasta este punto han requerido una combinación de dos posiciones diferentes o contratos. En una mariposa estrategia de opciones de difusión, un inversor combinará una estrategia de difusión de toros y una estrategia de propagación de oso, y utilizar tres diferentes precios de ejercicio. Por ejemplo, un tipo de propagación de mariposa consiste en comprar una opción de compra al precio de ejercicio más bajo (más alto), al mismo tiempo que vende dos opciones de compra (put) a un precio de ejercicio más alto (más bajo) y una última llamada (put) A un precio de ejercicio aún más alto (menor). (Para más información sobre esta estrategia, lea Cómo establecer las trampas de ganancias con mariposas.) 9. Cóndor de hierro Una estrategia aún más interesante es el cóndor de ron. En esta estrategia, el inversor tiene simultáneamente una posición larga y corta en dos estrategias de estrangulación diferentes. El cóndor de hierro es una estrategia bastante compleja que definitivamente requiere tiempo para aprender y practicar para dominar. (Le recomendamos que lea más sobre esta estrategia en Take Flight With An Iron Condor.) Debería acudir a Iron Condors y probar la estrategia para usted (sin riesgo) en el simulador Investopedia.) 10. Iron Butterfly La estrategia de opciones finales que demostraremos Aquí está la mariposa de hierro. En esta estrategia, un inversor combinará un largo o corto caballo con la compra o venta simultánea de un estrangulamiento. Aunque es similar a una propagación de mariposa, esta estrategia difiere porque utiliza tanto llamadas como puestas, en contraposición a una u otra. Las ganancias y pérdidas están limitadas dentro de un rango específico, dependiendo de los precios de ejercicio de las opciones utilizadas. Los inversores suelen utilizar opciones fuera del dinero en un esfuerzo por reducir costos y limitar el riesgo. Nada de lo contenido en esta publicación pretende constituir asesoría legal, fiscal, de valores o de inversión, ni una opinión sobre la conveniencia de cualquier inversión, ni una solicitud de ningún tipo. La información general contenida en esta publicación no debe actuar sin obtener asesoramiento legal, fiscal y de inversión específico de un profesional con licencia. 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